«Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes». Estudios Gerenciales, vol. 30, n.º 133, noviembre de 2014, pp. 336-42, https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.01.021.