Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes. estud.gerenc. [Internet]. 30 de noviembre de 2014 [citado 21 de octubre de 2026];30(133):336-42. Disponible en: https://webcache.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1886