UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y SU APLICACIÓN AL CASO COLOMBIANO (publicado em espanhol)

Autores

  • Guillermo Buenaventura Vera Profesor de tiempo completo de la Universidad Icesi; PhD (C) Nuevas Tendencias en Administración, Universidad de Salamanca; Magíster en Administración de Empresas, Eafit-Icesi; Magíster en Ingeniería Industrial y Sistemas, Universidad del Valle; Especialista en Finanzas, Universidad del Valle; Ingeniero Químico, Universidad del Valle.
  • Andrés Felipe Cuevas Ulloa Estudiante de Décimo Semestre de Administración de Empresas, Universidad Icesi.

Palavras-chave:

OPTIMIZACIÓN, ACCIONES, RENTA FIJA, MANEJO DEL RIESGO, FRONTERA EFICIENTE, PORTAFOLIOS INTERNACIONALES

Resumo

El mercado de capitales constituye un universo oferente de diversas alternativas de inversión donde cada activo tiene un nivel de riesgo dado. La función de los financistas está en lograr el mayor rendimiento minimizando el riesgo y sobre este tema han surgido varias teorías. El trabajo plantea la aplicación de un modelo de optimización en Excel que permite crear portafolios eficientes a partir de la teoría del portafolio moderno de Markowitz y empleando el concepto de la línea del mercado de capitales con activos disponibles en el mercado.

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Publicado

2005-06-30

Edição

No. 95 Abr-Jun 2005

Seção

Artigos de pesquisa

Licença

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Como Citar

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y SU APLICACIÓN AL CASO COLOMBIANO (publicado em espanhol). (2005). Estudios Gerenciales, (95), 13-36. https://webcache.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/160